Après avoir terminé le tournage de Joker : Folie à Deux, Lady Gaga s'est rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait prête à quitter le personnage qu'elle avait méticuleusement exploré, créé et habité pendant si longtemps. Elle a commencé à imaginer ce que serait un disque du point de vue de « Harley Quinn », alias « Lee », trouvant la musique dans le chaos. Harlequin est donc l'album que Lady Gaga se devait de faire. Un adieu au personnage, une fin pour « Lee ». En ce sens, Harlequin peut être considéré comme un compagnon de Joker : Folie à Deux, mais c'est aussi plus que cela - c'est la réalisation complète d'une vision artistique par Lady Gaga. Ces 13 chansons mélangent le jazz, le surf-punk, le blues et les classiques dans un disque qui semble à la fois familier et complètement nouveau.